Calculadora de riesgo/beneficio

Compare el riesgo al alcanzar su límite de pérdida y el beneficio al alcanzar su objetivo, antes y después de los costos, en una sola moneda cotizada.

DirecciónElija una posición larga si el objetivo está por encima del precio de entrada y el límite de pérdida por debajo; elija una posición corta para el caso inverso.Moneda de cotizaciónIngrese un código de moneda cotizada de tres letras mayúsculas. Use esta moneda para todos los precios y costos. La moneda identifica los resultados sin realizar conversiones.Precio de entradamoneda de cotización por unidadIngrese un precio de entrada positivo en la moneda cotizada por unidad.Precio de stop-lossmoneda de cotización por unidadIngrese un precio positivo de límite de pérdida en la misma moneda cotizada por unidad que el precio de entrada.Precio de take-profitmoneda de cotización por unidadIngrese un precio objetivo positivo en la misma moneda cotizada por unidad que el precio de entrada.Margen de spread por unidadmoneda de cotización por unidadMargen opcional para el spread en la moneda cotizada por unidad. Aumenta la pérdida al alcanzar el límite de pérdida y reduce los ingresos al alcanzar el objetivo. Ingrese cero si sus precios ya incluyen el spread. Dejar el campo en blanco equivale a cero.Deslizamiento del stop por unidadmoneda de cotización por unidadMargen opcional más allá del límite de pérdida, en la moneda cotizada por unidad. Solo aumenta la pérdida al alcanzar ese límite; el objetivo se modela como una orden limitada. Dejar el campo en blanco equivale a cero.Comisión de apertura y cierre por unidadmoneda de cotización por unidadComisión total opcional de apertura y cierre, en la moneda de cotización por unidad. Aumenta la pérdida en el stop y reduce lo obtenido en el objetivo. En blanco equivale a cero.Tamaño de la posiciónunidadesCantidad positiva de unidades opcional, incluidas unidades fraccionarias. Ingrese unidades, no lotes. Deje el campo en blanco para obtener únicamente resultados por unidad.

Relación beneficio/riesgo neta

beneficio / riesgo

Riesgo por unidad después de costos: USD 5,00

Beneficio objetivo por unidad después de costos: USD 10,00

Relación beneficio/riesgo bruta

2,0

Riesgo por unidad antes de los costos

USD 5,00

Beneficio por unidad antes de los costos

USD 10,00

Riesgo por unidad después de los costos

USD 5,00

Resultado por unidad al alcanzar el objetivo después de los costos

USD 10,00

Tasa de aciertos para el punto de equilibrio bruto

33,33%

Tasa de aciertos para el punto de equilibrio neto

33,33%

Riesgo de la posición antes de los costos

USD 500,00

Beneficio de la posición antes de los costos

USD 1.000,00

Riesgo de la posición después de los costos

USD 500,00

Resultado de la posición al alcanzar el objetivo después de los costos

USD 1.000,00

Este modelo solo contempla un resultado con un límite de pérdida fijo y un resultado con un objetivo fijo. No predice la frecuencia con la que se alcanzará el objetivo, no convierte monedas ni recomienda el tamaño de la posición. Las ejecuciones y los costos reales pueden ser diferentes.

Resultados modelados al alcanzar el límite de pérdida y el objetivo

Resultado	Riesgo	Ganancia	Net Risk	Net Reward	Amount Net Risk	Amount Net Reward
Límite de pérdida	USD 5,00	—	USD 5,00	—	USD 500,00	—
Objetivo	—	USD 10,00	—	USD 10,00	—	USD 1.000,00

Cómo usar la calculadora de riesgo/beneficio

Elija una dirección y una moneda cotizada. Ingrese los precios de entrada, de límite de pérdida y objetivo en esa moneda por unidad.
Si lo desea, ingrese el spread, el deslizamiento al alcanzar el límite de pérdida y la comisión de apertura y cierre en la misma moneda por unidad. El spread y la comisión reducen los ingresos al alcanzar el objetivo; el deslizamiento solo se aplica al alcanzar el límite de pérdida.
Si lo desea, ingrese el tamaño de la posición en unidades para ver los importes totales. Deje el campo en blanco para obtener resultados por unidad.
Compare las relaciones beneficio/riesgo bruta y neta y la proporción de resultados que deben alcanzar el objetivo para llegar al punto de equilibrio con estos dos resultados modelados.

Fórmula

El riesgo por unidad es la distancia absoluta entre el precio de entrada y el límite de pérdida. El beneficio por unidad es la distancia absoluta entre el precio de entrada y el objetivo. La relación beneficio/riesgo divide el beneficio entre el riesgo.Después de costos, riesgo = riesgo antes de costos + spread + deslizamiento del stop + comisión de apertura y cierre por unidad. Resultado en el objetivo = beneficio antes de costos − spread − comisión de apertura y cierre por unidad. El deslizamiento no se deduce del objetivo de la orden limitada.Antes de costos, tasa de acierto de equilibrio = riesgo ÷ (riesgo + beneficio). Después de costos, utilice el riesgo y el resultado en el objetivo después de costos. Multiplique por 100 para expresar la fracción como porcentaje. La fórmula después de costos se aplica únicamente cuando el resultado en el objetivo es cero o positivo.Los importes de la posición se obtienen al multiplicar cada valor por unidad por la cantidad de unidades ingresada. No se realiza ninguna conversión a la moneda de la cuenta.Ejemplo: una posición larga con entrada en 100, stop en 95 y objetivo en 110 USD por unidad tiene un riesgo de 5 y un beneficio de 10 USD por unidad, una relación beneficio/riesgo bruta de 2 y una tasa de acierto de equilibrio bruta de 33.33%. Con un spread de 1, un deslizamiento del stop de 1 y una comisión de apertura y cierre de 0.5 USD por unidad, el riesgo neto es de 7.5 y el beneficio neto es de 8.5 USD por unidad. La relación neta es de 1.1333333 y la tasa de acierto de equilibrio neta es de 46.88%. Con 10 unidades, el riesgo neto de la posición es de 75 USD y el resultado neto de la posición en el objetivo es de 85 USD.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencian las relaciones bruta y neta?

La relación bruta divide la distancia entre el precio de entrada y el objetivo entre la distancia entre el precio de entrada y el límite de pérdida. La relación neta utiliza el beneficio y el riesgo después de los costos que usted ingresó. No está disponible cuando los costos dejan un resultado de cero o negativo al alcanzar el objetivo.

¿La tasa de aciertos para el punto de equilibrio predice la precisión de las operaciones?

Este es un cálculo aritmético para dos resultados fijos: un objetivo o un stop, con los mismos costos en cada caso. La tasa de acierto es la proporción de resultados que alcanzan el objetivo necesaria para llegar al punto de equilibrio, no una predicción de la frecuencia con la que se alcanzará el objetivo. Las ejecuciones y los costos reales pueden variar. Esto no calcula el riesgo de ruina.

¿Qué moneda y tamaño de posición debo ingresar?

Ingrese un código de moneda de cotización de tres letras en mayúsculas. Utilice esta moneda para todos los precios y costos. La moneda identifica los resultados sin conversión. El número de unidades es opcional y debe ser positivo; se permiten unidades fraccionarias. Ingrese unidades, no lotes. Deje el campo en blanco para obtener únicamente los resultados por unidad.

¿Cómo se aplican los costos de trading?

El spread es un margen de precio que se contabiliza una vez en cada resultado. Ingrese cero si sus precios ya lo incluyen. El deslizamiento es un margen de precio que se aplica únicamente más allá del stop; el objetivo se trata como una orden limitada. La comisión es el total de apertura y cierre, en la moneda de cotización por unidad. Los costos en blanco se consideran cero.

¿Qué sucede cuando los costos superan el beneficio al alcanzar el objetivo?

Los costos superan el beneficio al alcanzar el objetivo. En este modelo, tanto el resultado al alcanzar el objetivo como el resultado al alcanzar el límite de pérdida generan pérdidas, por lo que ninguna tasa de aciertos permite llegar al punto de equilibrio.